Азиатский опцион

Дискретный опцион, Расчет премии по опциону методом Монте-Карло vs формула Блэка-Шоулза / Хабр

Содержание

    На основе сгенерированной сетки, в каждом ее узле оцениваем стоимость опциона.

    дискретный опцион новые стратегии на бинарные опционы

    На N-м шаге — в дискретный опцион экспирации дискретный опцион стоимость опциона определяется как его внутренняя стоимость: Далее, оценивается стоимость опциона дискретный опцион всех предшествующих узлах сетки дереваначиная с шага N-1, и заканчивая шагом 0, соответствующего моменту оценивания опциона, на котором имеется одна вершина узел сеткии полученная для него оценка будет соответствовать оценке премии опциона. Полученные таким образом оценки соответствуют оценкам для европейского стиля опционов.

    Американский же стиль, предполагает возможность раннего исполнения.

    сигналы бинарных опционов онлайн 60 секунд

    А досрочно исполнять опцион на i-м выгодно, если его внутренняя стоимость в соответствующей вершине больше стоимости дальнейшего удержания, то есть: Таким образом, в случае с опционом колл американского стиля имеем: В конечном итоге, на шаге 0, дискретный дискретный опцион соответствует моменту оценивания дискретный опцион, в единственной для этого шага вершине дерева будет получена приблизительная оценка премии по опциону американского стиля.